Hallo zusammen, ich bereite mich gerade auf meine Prüfungen auf der Hochschule vor und bin da auf ein Problem gestoßen. Ich habe eine Autokorrelation eines gaußverteilten (stochastischen) Prozesses gegeben und aus diesem muss ich die Verteilungsdichtefunktion bestimmen. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das berechnen soll und im Skript finde ich auch nichts :/ Autokorrelation = 12+ 2*si(t/2) Kann mir jemand einen Tipp geben oder einen nützlichen Link Posten zum nachlesen? Habe leider selbst nichts verständliches im Internet gefunden! Danke schonmal im voraus
PS: Bin gerade auf diese Formel für die Verteilungsdichtefunktion gestoßen: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/media/892/576009059.png nur wie berechne ich aus meiner Autokorrelationsfkt. die Varianz und den Erwartungswert?
Anton M. schrieb: > nur wie berechne ich aus meiner Autokorrelationsfkt. die Varianz und den > Erwartungswert? Wie kann man denn das, was bei der AKF bei tau=0 ist, auch nennen? Und gibts da vielleicht noch ein anderes tau, was auch helfen könnte? Ich glaube ja!
Danke für die Antwort, also wenn bei der AKF tau = 0 sollte ich den Erwartungswert bekommen. Verstehe aber leider trotzdem nicht wie ich dann die Varianz und daraus die Verteilungsdichtefunktion bekomme. Wäre super wenn du mir noch einen Anstoß geben könntest.
Anton M. schrieb: > also wenn bei der AKF tau = 0 sollte ich den Erwartungswert bekommen Sollte? Wie ist denn die AKF bei dir definiert? Kommt da wirklich der Erwartungswert, also der arithmetische Mittelwert raus? Schreib doch einfach mal die Gleichung auf und setze tau=0. Anton M. schrieb: > Verstehe aber leider trotzdem nicht wie ich dann die Varianz und daraus > die > Verteilungsdichtefunktion bekomme Wie ist denn die Varianz definiert? Was ist mit meinem anderen Hinweis (anderes tau?)? Bist du dem mal nachgegangen? Das mit der Gauß-Funktion hast du doch schon richtig erkannt. Wobei ich hier davon ausgehe, dass mit "Verteilungsdichtefunktion" (das Wort kenne ich persönlich nicht) die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (und nicht die Verteilungsfunktion) gemeint ist.
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