Win7 Fehlermeldung: "Dateiname ungültig"

Hallo

Ich habe neuerdings eine sehr mühsames Problem bei meinem Windows7:

Immer wenn ich versuche eine Datei über den Browser herunterzuladen, 
kommt folgende Fehlermeldung:

"Dateiname ungültig" (meine Datei heisst setup.exe)

Wenn ich nun den Speicherort auf C/Downloads setze, kommt folgende 
Fehlermeldung:

"setup.exe Es sind keine weiteren Dateien vorhanden."


Ich habe schon gegoogelt, offenbar hatten auch schon andere dieses 
Problem, eine Lösung war aber nirgends zu finden.

Ich hoffe, jemand von euch kann mir weiterhelfen, denn im Moment stehe 
ich wie der Esel am Berg..

MfG