Die "Windows Konsole" hat kein eigenes Netzwerk.
d.H. das VPN für das ganze Windows einrichten, dann verwendet auch ein Ping aus der Konsole das.
Alternative: Mit WSL2 kannst du eine "Konsole" in Windows haben, die einen eigenen Netzwerk-Stack benutzt, und darin ein von Windows unabhängiges VPN verwenden.
Ist dann aber "Linux" im Fenster... Ping funktioniert aber genauso.