Autokorrelation/ Gaußverteiler Prozess

[Anton M. (Gast)]

Hallo zusammen,

ich bereite mich gerade auf meine Prüfungen auf der Hochschule vor und 
bin da auf ein Problem gestoßen.

Ich habe eine Autokorrelation eines gaußverteilten (stochastischen) 
Prozesses gegeben und aus diesem muss ich die Verteilungsdichtefunktion 
bestimmen. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das berechnen soll und 
im Skript finde ich auch nichts :/

Autokorrelation = 12+ 2*si(t/2)

Kann mir jemand einen Tipp geben oder einen nützlichen Link Posten zum 
nachlesen? Habe leider selbst nichts verständliches im Internet 
gefunden!

Danke schonmal im voraus

[Anton M. (Gast)]

PS: Bin gerade auf diese Formel für die Verteilungsdichtefunktion 
gestoßen:

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/media/892/576009059.png

nur wie berechne ich aus meiner Autokorrelationsfkt. die Varianz und den 
Erwartungswert?

[Michael A. (michiavelli)]

Anton M. schrieb:
> nur wie berechne ich aus meiner Autokorrelationsfkt. die Varianz und den
> Erwartungswert?

Wie kann man denn das, was bei der AKF bei tau=0 ist, auch nennen? Und 
gibts da vielleicht noch ein anderes tau, was auch helfen könnte?

Ich glaube ja!

[Anton M. (Gast)]

Danke für die Antwort,

also wenn bei der AKF tau = 0 sollte ich den Erwartungswert bekommen.
Verstehe aber leider trotzdem nicht wie ich dann die Varianz und daraus 
die
Verteilungsdichtefunktion bekomme. Wäre super wenn du mir noch einen 
Anstoß geben könntest.

[Michael A. (michiavelli)]

Anton M. schrieb:
> also wenn bei der AKF tau = 0 sollte ich den Erwartungswert bekommen

Sollte? Wie ist denn die AKF bei dir definiert? Kommt da wirklich der 
Erwartungswert, also der arithmetische Mittelwert raus? Schreib doch 
einfach mal die Gleichung auf und setze tau=0.

Anton M. schrieb:
> Verstehe aber leider trotzdem nicht wie ich dann die Varianz und daraus
> die
> Verteilungsdichtefunktion bekomme

Wie ist denn die Varianz definiert? Was ist mit meinem anderen Hinweis 
(anderes tau?)? Bist du dem mal nachgegangen?

Das mit der Gauß-Funktion hast du doch schon richtig erkannt. Wobei ich 
hier davon ausgehe, dass mit "Verteilungsdichtefunktion" (das Wort kenne 
ich persönlich nicht) die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (und nicht 
die Verteilungsfunktion) gemeint ist.