Gast
#3992257
Hallo, kann mir jemand folgendes erklären: Was ist ein Moving Average Filter und wie funktioniert er? Vielen Dank, Sergej
Gast
#3992265
Gleitender Mittelwert
Gast
#3992316
Die Übersetzung hätte ich jetzt auch noch so gerade gewusst...
Gast
#3992322
Der Mittelwert über die letzten 'n' Daten. Wenn du den gleitenden Mittelwert über z.B. 3 Daten berechnen willst, nimmst du die Daten (n) + (n-1) + (n-2) und teilst sie durch 3. Bei der Spanne von 64 eben (n) + ... + (n-63) und dann durch 64 teilen.
Sergej schrieb: > und wie funktioniert er? Du nimmst einen Ringpuffer mit z.B. 16 Werten. Dann Bildes du darüber die Summe und teilst sie durch 16. Wenn ein neuer Wert hereinkommt, wird der älteste Wert überschrieben und wieder die Summe gebildet und geteilt. Mit ein wenig Nachdenken findest du leicht ein Verfahren, das pro Zyklus statt der erwähnten 16 Additionen nur eine Subtraktion und eine Addition braucht...
Gast
#3992341
wobei es da zig Abwandlungen gibt. So gibt es zum Beispiel MA, bei denen aktuelleren Werten eine höhere Gewichtung beigemessen wird als älteren usw. Gerade in der Finanzmathematik findet man zu dem noch zusammengesetzte MA wie z. B. den MACD http://de.wikipedia.org/wiki/MACD Das ist z. B. einer der beliebtesten Chart-Indikatoren.
Gast
#3992350
Lothar Miller schrieb: > Mit ein wenig Nachdenken findest du leicht ein Verfahren, das pro Zyklus > statt der erwähnten 16 Additionen nur eine Subtraktion und eine Addition > braucht... Wenn die Werte gleich gewichtet sind. Aber es gibt ja anspruchsvollere Fensterfunktionen als Boxcar.
Am besten mal nach "FIR Filter" googlen. FIR steht für "Finite Impulse Response". Es ist die technische Umsetzung der in der Mathematik "Faltung" gennannten Operation. Signalwerte laufen da getaktet gegen eine Gewichtungsfunktion - das sind Bewertungsfaktoren als eine Art Zahlenkette. Damit wird jeder Wert des Eingangssignals über eine bestimmte Zeit nacheinander mit den verschiedenen Faktoren bewertet, um mit seinem Ergebniswert dann - zu verschiedneen Zeiten! - in den jeweiligen Wert des Ausgangssignals einzufliessen. Da die Zahlenkette der Gewichtungsfunktion eine bestimmte Länge X hat, geht jeder Eingangswert X mal in den Ausgansgwert zum Zeitpunkt T1, T2, T3, ..., Tx ein. Währenddessen gehen andere Zahlenwerte des Eingangssignals (frühere und spätere) ebenfalls in den Wert des Ausgangssignals ein - jeweils "gewichtet" mit dem Faktor an der Stelle der Zahlenkette, wo sie gerade "entlangkommen". Man koennte vielleicht sagen, dass die Wirkung eines Eingangssignalwertes, der zu einem ganz konkreten Zeitpunkg T1 passiert, für das Ausgangssignals auf eine Zeit X * T1 "gestreckt" wird. Das ist sozusagen das "Erinnerungsvermögen" eines Übertragungssytems. Das hat zur Folge dass ein Übertragungssytem Eingangssignale beeinflußt/filtert. Im Ergebnis entspricht die Faltung über die Zeit dann letztendlich einer Multiplikation des Frequenzspektrums des Eingangssignals mit der Filterkurve des Übertragungssystems. Deine Mittwelwertbildung ist ein spezieller Fall: Alle Faktoren sind 1.0 - über eine bestimmte Zeit. Das entspricht - grob gesprochen - einem Tiefpass-Filter. Gruss, Frank
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