Was ist ein Moving Average Filter?

[Sergej (Gast)]

Hallo, kann mir jemand folgendes erklären: Was ist ein Moving Average 
Filter und wie funktioniert er? Vielen Dank, Sergej

[Ingo (Gast)]

Gleitender Mittelwert

[Sergej (Gast)]

Die Übersetzung hätte ich jetzt auch noch so gerade gewusst...

[npn (Gast)]

Der Mittelwert über die letzten 'n' Daten. Wenn du den gleitenden 
Mittelwert über z.B. 3 Daten berechnen willst, nimmst du die Daten (n) + 
(n-1) + (n-2) und teilst sie durch 3. Bei der Spanne von 64 eben (n) + 
... + (n-63) und dann durch 64 teilen.

[Lothar M. (Firma: Titel) (lkmiller) (Moderator)]

Sergej schrieb:
> und wie funktioniert er?
Du nimmst einen Ringpuffer mit z.B. 16 Werten. Dann Bildes du darüber 
die Summe und teilst sie durch 16. Wenn ein neuer Wert hereinkommt, wird 
der älteste Wert überschrieben und wieder die Summe gebildet und 
geteilt.
Mit ein wenig Nachdenken findest du leicht ein Verfahren, das pro Zyklus 
statt der erwähnten 16 Additionen nur eine Subtraktion und eine Addition 
braucht...

[doedel (Gast)]

wobei es da zig Abwandlungen gibt. So gibt es zum Beispiel MA, bei denen 
aktuelleren Werten eine höhere Gewichtung beigemessen wird als älteren 
usw.

Gerade in der Finanzmathematik findet man zu dem noch zusammengesetzte 
MA wie z. B. den MACD http://de.wikipedia.org/wiki/MACD Das ist z. B. 
einer der beliebtesten Chart-Indikatoren.

[lrep (Gast)]

Lothar Miller schrieb:
> Mit ein wenig Nachdenken findest du leicht ein Verfahren, das pro Zyklus
> statt der erwähnten 16 Additionen nur eine Subtraktion und eine Addition
> braucht...

Wenn die Werte gleich gewichtet sind.
Aber es gibt ja anspruchsvollere Fensterfunktionen als Boxcar.

[Frank B. (fbergemann)]

Am besten mal nach "FIR Filter" googlen.
FIR steht für "Finite Impulse Response".
Es ist die technische Umsetzung der in der Mathematik "Faltung" 
gennannten Operation. Signalwerte laufen da getaktet gegen eine 
Gewichtungsfunktion - das sind Bewertungsfaktoren als eine Art 
Zahlenkette. Damit wird jeder Wert des Eingangssignals über eine 
bestimmte Zeit nacheinander mit den verschiedenen Faktoren bewertet, um 
mit seinem Ergebniswert dann - zu verschiedneen Zeiten! - in den 
jeweiligen Wert des Ausgangssignals einzufliessen. Da die Zahlenkette 
der Gewichtungsfunktion eine bestimmte Länge X hat, geht jeder 
Eingangswert X mal in den Ausgansgwert zum Zeitpunkt T1, T2, T3, ..., Tx 
ein. Währenddessen gehen andere Zahlenwerte des Eingangssignals (frühere 
und spätere) ebenfalls in den Wert des Ausgangssignals ein - jeweils 
"gewichtet" mit dem Faktor an der Stelle der Zahlenkette, wo sie gerade 
"entlangkommen". Man koennte vielleicht sagen, dass die Wirkung eines 
Eingangssignalwertes, der zu einem ganz konkreten Zeitpunkg T1 passiert, 
für das Ausgangssignals auf eine Zeit X * T1 "gestreckt" wird. Das ist 
sozusagen das "Erinnerungsvermögen" eines Übertragungssytems. Das hat 
zur Folge dass ein Übertragungssytem Eingangssignale beeinflußt/filtert.
Im Ergebnis entspricht die Faltung über die Zeit dann letztendlich einer 
Multiplikation des Frequenzspektrums des Eingangssignals mit der 
Filterkurve des Übertragungssystems.

Deine Mittwelwertbildung ist ein spezieller Fall: Alle Faktoren sind 1.0 
- über eine bestimmte Zeit. Das entspricht - grob gesprochen - einem 
Tiefpass-Filter.

Gruss,
Frank