Künstliche Neunonale Netzwerke (KNN) zu verwenden um den Aktienkurs vorherzusehen ist ja nichts Neues: http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/reaflow/user/OLD/selle/docs/work.pdf Die Methode basiert ja darauf, dass sich Muster im Kursverlauf wiederholen. Das dieser also nicht völlig chaotisch ist und Information im bisherigen Verlauf steckt. Ich würde intuitiv darauf tippen, dass lang- und mittelfristige Vorhersagen nicht mit dieser Methode möglich sind, da hier viele unvorhersehbare Variablen von außen beeinflussen und sie nicht viel mit der Vergangenheit zu tun haben. Wie sieht es allerdings beim Daytrading aus? Auf welchen Methoden basieren die Kauf- und Verkaufentscheidungen der Broker? Nachrichten sind doch eher irrelevand, da diese nicht minütlich aktualisiert werden? Aber reine Bauchentscheidung kanns ja wohl auch nicht sein, sonst würde es dieses Geschäft nicht geben...
Beim Daytrading versuchen die Broker, durch statistische Analysen der Kursentwicklungen herauszufinden, bei welchen Kursen Kauf- oder Verkaufsaufträge anderer Teilnehmer platziert wurden. Bei nicht automatisiert arbeitenden Systemen findet man häufig bei "runden" Werten etliche Aufträge. Ebenso gilt es herauszufinden, ob z.B. bei steigenden Kursen mehr oder weniger Kaufaufträge als Verkaufsaufträge platziert wurden. Manche Broker haben nämlich Trigger gesetzt, um neue Trends nicht zu verpassen, d.h. bei potentiell interessanten Unternehmen sofort einzusteigen, sobald Dritte ebenfalls dieser Meinung sind. Andere wiederum wollen bei unerwarteten Kursanstiegen ihre herumliegenden Aktion abstoßen, weil sie eben nicht auf längerfristig steigende Kurse setzen. Ein Bekannter von mir arbeitet u.a. als selbstständiger Daytrader und entwickelt selbst entsprechende statistische Verfahren, von denen er glaubt, solche Trigger hinreichend zuverlässig zu erkennen und selbst automatisiert reagieren zu können. Mittlerweile funktioniert aber so etwas wohl nicht mehr so gut wie noch vor einigen Jahren.
Gast
#5003938
Ob sowas jemals funktioniert hat oder wird, lässt sich wohl schlecht sagen. Hunderten von Millionen-Boni stehen einzelne Nick Leesons gegenüber, die das mehr als Wett machen. Im Privaten Bereich ist das "verdoppeln oder Gewinn mitnehmen" beispielsweise so eine Strategie, die am Ende nur gewinnt, weil der Freund im Zweifel auf die Eintreibung der 65536 Euro zugunsten eines Kasten Bieres verzichtet.
Triggern kann man so ziemlich jedes Ereignis bzw jede Information. Das problem wird sein, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Gast
#5003961
M. M. schrieb: > Wie sieht es allerdings beim Daytrading aus? Auf welchen Methoden > basieren die Kauf- und Verkaufentscheidungen der Broker? Nachrichten > sind doch eher irrelevand, da diese nicht minütlich aktualisiert werden? > Aber reine Bauchentscheidung kanns ja wohl auch nicht sein, sonst würde > es dieses Geschäft nicht geben... Lotto ist 100% Bauchentscheidung und ein Millionengeschäft. https://www.youtube.com/watch?v=2zMYqg_anUQ Die Trigger sind zuweilen gekoppelt an so primitive Ereignise wie die täglichen Börsenöffnungszeiten - wacht Amerika auf - machen die amerikanischen Anleger ihre üblichen Trades. Schau mal unter Hochfrequenzhandel (nein ich meine nicht die UMTS-Lizenz-Vergabe). da nutz man auch minimale Schwankungen aus.
M. M. schrieb: > Wie sieht es allerdings beim Daytrading aus? Auf welchen Methoden > basieren die Kauf- und Verkaufentscheidungen der Broker? Besonders beim HFT, in abgeschwächter Form auch beim Daytrading, wird ein großer Teil der Geschäfte von Algorithmen getätigt. Da gibt es Abteilungen von Mathematikern, die diese entwickeln, basierend auf ganz verschiedenen Methoden und Einflussgrößen. Je schneller das Geschäft ist, desto schneller hat aber die Konkurrenz einen neuen Algorithmus entwickelt, der den bisher erfolgreichen Algorithmus dann ausnimmt, da dessen Geschäfte ja wiederum eine statistische Signatur im Handel hinterlassen. Ich habe gelesen, dass gewinnbringende Algorithmen im HFT normalerweise nach einem Monat wieder obsolet sind. Beim Daytrading wird der Zeitraum etwas länger sein. Es gibt aber auch genug Daytrader, die mit Bauchgefühl arbeiten.
Jan H. schrieb: > wird ein großer Teil der Geschäfte von Algorithmen getätigt ... die in der Regel auf Maschinen im Rechenzentrum der Börse laufen http://www.eurexchange.com/exchange-de/technologie/co-location-services
M. M. schrieb: > Wie sieht es allerdings beim Daytrading aus? "Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen" Mark Twain Winston Churchill Kurt Tucholsky Nachtrag: Zu neuronalen Netzen gab es mal einen recht großen Versuch [1] in Deutschland, allerdings erfolglos. [1] https://www.rechenkraft.net/wiki/MoneyBee_(beendet)
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