Hallo, beschäftige mich gerade mit der korrelation von folgen. Ich habe zwei diskrete folgen oder besser prozesse Y und H der länge M und N. Nun benötige ich für eine Gleichung (Wiener-Hopf) die autokorrelationsmatrix Ryy (MxM) von Y und die Kreuzkorrelationsmatrix Rhy (NxM) von H und Y:
ich habe nun zwei definitionen für die matrizen gefunden. für die auto...
also einfach ne vektormultiplikation und eigentlich ja auch ne mittelung über die zeit, was bei mir allerdings nicht möglich ist. außerdem
also als elemente einfach die elemente der korrelationsfolge. die wären bei stationärität dann ja quasi schon gemittelt?! Ähnlich siehts auch bei der kreuzkorrelationsmatrix Rhy aus mit den definitionen. nur hier komm ich gar nicht mehr zu recht, weil ich die kreuzkorrelierte von unterschiedlich langen folgen nicht so recht berechnen kann (erwartungstreu ...). Ich weiß es ist alles ein bißchen wirr, aber wenn trotzdem jemandem was dazu einfällt: jeder ratschlag ist willkommen. wenns noch helfen sollte, es ist aus dem bereich funkkanalschätzung. grüße christian