Hallo Leute, zugegeben ist der Betreff nicht perfekt gewählt, etwas besser ist mir nicht eingefallen. gemeint ist folgendes x(t) ist eine Zeitfunktion y(t) = x(t-t0) geht durch Verschiebung aus x hervor Nach meinen Überlegungen gilt jetzt Rxx(tau) = Ryy(tau) also Autokorrelation neutral gegenüber Verschiebungen von x. Kann das jemand bestättigen? Gruss, Daniel
Diese Eigenschaft trifft dann auf das Signal zu, wenn das Signal x(t) stark stationär (wide sense stationary = wss) ist. In diesem Fall vereinfacht sich die Autokorrelation von Rxx(t,tau) auf Rxx(tau).
Wenn, dann bitte korrekt angeben: wide sense stationary (WSS) == schwach stationär, (Das bedeutet nur die Erwartungswerte und die Momente zweiter Ordnung müssen stationär sein.) Wenn das Signal (stark) stationär ist dann gilt die Zeitinvarianz bezüglich der Verbundwahrscheinlichkeitsdichtefkt. von allen Zeitpunkten.
du hast recht recht, schwach stationär wars. Hatte nurnoch das WSS im Kopf, und habs falsch übersetzt.
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